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ファクター投資に最悪の時代－５つの主要ファクター全て不振
概要：ファクター投資の大御所がパフォーマンスについて「最悪」という言葉を使う時、この戦略を好むクオンツファンドにとって厳しい時代であることは明らかだ。
ファクター投資の大御所がパフォーマンスについて「最悪」という言葉を使う時、この戦略を好むクオンツファンドにとって厳しい時代であることは明らかだ。
ＡＱＲキャピタル・マネジメント共同創設者のクリフ・アスネス氏はクオンツ投資の先駆者で業界の大立者であり、クオリティーやバリューなど共通要因に基づいて銘柄を選ぶファクター投資を依然支持している。しかし先週の会議では、現在の悲惨な状況を「最悪」と表現した。
マクロ・リスク・アドバイザーズがモニターしている５つの主要な株式ファクターは全て、今年は下落しているかほぼ横ばい。これに対し、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は今月の下げの後も年初来で14％上昇している。
メリアン・グローバル・インベスターズのグローバル株式責任者、イアン・ヘスロップ氏は「うまくいっていないのは１つのファクターだけではない」と話している。
Crappy and Terrible
Most factors are down or flat this year, though some have rebounded in May
Source: Macro Risk Advisors data on market-neutral strategies
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