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[ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢
概要：ドル・円オプション市場の変動率は上昇。 相場不透明感でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが後退。 1年物は円プット買いが継続し円コールスプレッド
ドル・円オプション市場の変動率は上昇。
相場不透明感でオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが後退。
1年物は円プット買いが継続し円コールスプレッドを上回る差は2015年来で最大となった。
■変動率
・1カ月物11.28％⇒11.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.30％⇒11.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.91％⇒11.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.53％⇒-0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.51％⇒-0.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.42％⇒-0.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.34％⇒-0.37％（08年10/27=+10.71％）
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