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米国債トレーダー、ロングに転じる－ヘッジファンドのショート解消後
概要：世界最大の債券市場である米国債市場の投資家とトレーダーは、相場がさらに上昇するとの見方に傾きつつある。ヘッジファンドのショートカバーで、米国債は今月大きく上昇した。
世界最大の債券市場である米国債市場の投資家とトレーダーは、相場がさらに上昇するとの見方に傾きつつある。ヘッジファンドのショートカバーで、米国債は今月大きく上昇した。
シティグループの最新のモデリングと、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の先物ポジションデータからそうした動きが読み取れる。米２年債利回りは８日に付けた５％超のピークから約100ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下。銀行セクターの混乱でトレーダーの米金融引き締め観測が後退し、米国債のショート（売り持ち）解消が活発になった。
シティグループのストラテジストは、投資家のポジションは一部の年限でロング（買い持ち）に転じていると指摘。ただ、金融システムに対するリスクが続いている一方で米金融当局が高止まりするインフレと闘う意思をなお示す中で、トレーダーは当局の当面の動向を見極めようとしている。
シティグループのストラテジスト、エド・アクトン、ビル・オドネル両氏は28日のリポートで同行のポジショニング・モデルを参照し、「ショートカバー（キャピチュレーション）を受けて利回りが低下する中、中短期債のポジショニングはロングに転じた」と説明した。
スワップトレーダーは、米金融当局が５月の次回会合で0.25ポイントの利上げを実施するか、この１年推進してきた引き締めキャンペーンを停止するかの確率は五分五分とみている。ほんの数週間前までは、先週の0.25ポイント利上げに加え、同幅の利上げがあと数回あると見込まれていた。
アジア時間29日の取引で、米２年債利回りはほぼ変わらずの4.1％前後で推移している。
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